Pesaranov CD test: Dijagnostika presečne zavisnosti za panelne podatke
Pesaranov CD test je opšta dijagnostička procedura za detekciju presečne zavisnosti u modelima panelnih podataka. Razvijen od strane M. Hashema Pesaran (2021), primenljiv je na balansirane i nebalansirane panele sa velikim N i T, i zadržava validnost pod heterogenim koeficijentima nagiba. Test je široko prihvaćen u empirijskoj ekonomiji, finansijama i političkoj ekonomiji kao preduslovna provera pre odabira odgovarajućih estimatora ili testova jediničnog korena za skupove panelnih podataka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- LM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuEkonometrija↔ compare
- CIPS TestEkonometrija↔ compare
- Freesov test za panel podatke za presecanje zavisnostiEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →