Test kointegracije Hatemi-J sa dva pomaka režima
Test kointegracije Hatemi-J, koji je uveo Abdulnasser Hatemi-J 2008. godine, testira dugoročni ravnotežni odnos između integrisanih vremenskih serija, dozvoljavajući do dva nepoznata strukturna preloma u koegzistentnom vektoru. On proširuje ranije pristupe sa jednim prelomom dozvoljavajući da i odsečak i koeficijenti nagiba koegzistentne regresije promene vrednost na dva endogeno određena prelomna mesta, što ga čini posebno pogodnim za ekonomske i finansijske podatke koji obuhvataju periode značajnih institucionalnih ili političkih promena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- Gregory-Hansenov test kointegracije sa promenom režimaEkonometrija↔ compare
- Lee-Strazicich LM test jediničnog korena sa dva strukturna lomaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →