Furijeov OLS (Furijeom prošireni obični najmanji kvadrati)
Furijeov OLS je OLS regresija proširena dodavanjem niskofrekventnih trigonometrijskih (sinusnih i kosinusnih) članova u matricu regresora. Ove Furijeove komponente aproksimiraju glatke, postepene strukturne promene u regresionoj vezi tokom vremena, bez potrebe za poznavanjem broja, vremena ili oblika preloma.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ compare
- Furierov test uzročnosti po GrendžeruEkonometrija↔ compare
- OLS nelinearnih promenljivih (nelinearno najmanjih kvadrata)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- OLS sa strukturnim prekidomEkonometrija↔ compare
- OLS sa promenljivim parametrima u vremenu (TVP-OLS)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →