Panel TGARCH (Threshold GARCH za panelne podatke)
Panel TGARCH proširuje Threshold GARCH (GJR-GARCH) model na panelne podatke, omogućavajući svakoj presečnoj jedinici da ispoljava asimetrične reakcije volatilnosti — gde negativni šokovi generišu veća povećanja varijanse od pozitivnih šokova iste magnitude — dok istovremeno koristi presečnu dimenziju za dobijanje efikasnijih procena parametara.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Динамична условна корелација)Finansije↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →