Nelinearni GMM po Arellano-Bondu za dinamičke panelne podatke
Nelinearni GMM po Arellano-Bondu proširuje klasični okvir GMM-a po razlici Arellano-Bonda na panelne modele gde je uslovna funkcija srednje vrednosti nelinearna u parametrima ili promenljivima. Koristi zaostale nivoe zavisne promenljive kao instrumente nakon prvog diferenciranja radi uklanjanja individualnih fiksnih efekata, dajući konzistentne procene u kratkim dinamičkim panelima sa nelinearnim specifikacijama kao što su modeli broja, trajanja ili multiplikativni modeli.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →