Panel regresija sa glatkom tranzicijom
Modeli panel regresije sa glatkom tranzicijom (PSTR) modeluju nelinearne panelne odnose gde se koeficijenti glatko (a ne naglo) menjaju između režima kako tranziciona varijabla prelazi pragove. Uveden od strane Gonzaleza et al. (2005), ovaj model proširuje univarijatne modele autoregresije sa glatkom tranzicijom (STAR) na panele, obuhvatajući postepene promene u ekonomskom ponašanju. Ovaj pristup je realističan kada troškovi prilagođavanja uzrokuju glatke (a ne iznenadne) promene režima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Interaktivni fiksni efektiEkonometrija↔ compare
- Panel VAR sa pragomEkonometrija↔ compare
- VAR sa proširenim faktorima i vremenski promenljivim parametrimaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →