Bejzijevski autoregresioni vektor (BVAR)
Bejzijevski VAR dodaje Minnesotsku ili druge apriorne distribucije modelu autoregresije vektora radi kontrole prekomerne parametrizacije. Uveden od strane Littermana (1986) i proširen na visoke dimenzije od strane Bańbure, Giannonea i Reichlina (2010), on nadmašuje klasični VAR na kratkim serijama i prognozama makroekonomije visoke dimenzionalnosti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktor-Augmentovani Vektor Autoregresioni (FAVAR)Ekonometrija↔ compare
- Markovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Prag i glatki prelazni VAR (TVAR / STVAR)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →