Regression model
Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)
Obični najmanji kvadrati je klasična metoda linearne regresije koja objašnjava kontinuirani ishod kao linearnu kombinaciju prediktora. Procenjuje koeficijente minimiziranjem zbira kvadrata reziduala, a pod Gaus-Markovljevim pretpostavkama, ove procene su najbolji linearni nepristrasni estimator (BLUE).
Pročitajte celu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Izvori
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija LasoMašinsko učenje↔ compare
- Logistička regresijaIstraživačka statistika↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Rigidna regresijaMašinsko učenje↔ compare
Citirana u
Regresija metodom najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARCH-LM test za klasterovanje volatilnostiARDL test granica (Pesaran test granica)ARFIMA: Модел са фракционо интегрисаним ARMA процесомModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Augmented Mean Group (AMG) estimatorBejzijanska linearna regresijaBejzijanska višestruka linearna regresijaBajezijanska OLS (Bajezijanska regresija običnih najmanjih kvadrata)Bajezijanov model slučajnih efekataBejzijevska regresijaBajezijanska robusna regresijaBejzijanska jednostavna linearna regresijaBejzijevski autoregresioni vektor (BVAR)Beta regresijaModel Црног-Литермана za portfeljBlock bootstrap (pokretni blok i stacionarni)Analiza tačke raspadaLM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuBRUŠ-PAGANOV TEST NA HETEROSKEDASTIČNOSTModel određivanja cena kapitalne imovine (CAPM)Algoritmi za otkrivanje uzročnosti (PC, FCI, LiNGAM)Analiza kauzalne medijacije (prirodni direktni i indirektni efekti)Estimator zajedničkih koreliranih efekata – grupni prosek (CCEMG)Model opšte ravnoteže koji se može izračunati (CGE)Čouov test za strukturni prekidGrupno-robusta standardna greškaIndeks kondicijeAnaliza uslovnog procesa (moderisana medijacija)Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih serijaMetoda Dž. D. Krostona za povremenu potražnjuRazlika u razlikama (Diff-in-Diff)Dizajn razlike u diskontinuitetimaIzračunavanje dvostruke robustnosti (AIPW)Durbin-Watsonov test za autokorelacijuДинамички Обични Најмањи Квадрати (DOLS) ЕстиматорRegresija sa elastičnom mrežomСтудија догађаја (CAR и BHAR)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Faktor-Augmentovani Vektor Autoregresioni (FAVAR)Model fiksnih efekataPanel model sa fiksnim efektimaEstimator potpuno modifikovanih OLS (FMOLS)Furijeov OLS (Furijeom prošireni obični najmanji kvadrati)Fourier WLS (Fourier Fleksibilni Metod Minimalnih Kvadratnih Odstupanja)Gama regresija (GLM)GARCH model (predviđanje volatilnosti)Generalizovani linearni model (GLM)Geographically Weighted Regression (GWR)Globalni model greške (SEM)Општа метода момената (GMM) – проценаGranger-ov test kauzalitetaHAR-RV model realizovane volatilnostiHausmanov test specifikacije (FE vs RE)Model selekcije Hekman (Heckit / Tobit tipa II)Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard ErrorsHierarchical Linear Model (HLM)Huberova regresijaHurdle Model za podatke o brojevimaDijagnostika uticaja (Cook-ova udaljenost, DFFITS, Leveridž)Modeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Analiza prekinutih vremenskih serija (ITS)Džeknajf uzorkovanjeKriging prostorna interpolacijaRegresija najmanje medijane kvadrata (LMS)Regresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)Modeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)Modelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)M-оцењивачи (Робусна регресија)Procena medijanske apsolutne devijacije (MAD)Markovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Višerazinska geografski ponderisana regresija (MGWR)MM-estimacija za robusnu regresijuAnaliza moderacije (interakcije)Multinomialna logistička regresijaVišestruka multivarijantna linearna regresijaNelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)Negativna binomna regresijaNjuvej-Vest HAC standardne greškeModel nelinearnog autoregresivnog distribuiranog zaostatka (NARDL)OLS nelinearnih promenljivih (nelinearno najmanjih kvadrata)Nelinearno ponderisano najmanje kvadriranje (NWLS)Квантилна регресија (непараметарске варијанте)Naručena logistička regresija (Naručeni logit/probit)Ordinalna logistička regresijaOrdinalna logistička regresija (model proporcijskih šansi)Trgovanje parovima (statistička arbitraža)Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Модел фиксних ефеката панелних податакаPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Jednostavna panel linearna regresijaPanel vektorska autoregresija (Panel VAR)Poasonova i negativno-binomna regresijaPolinomijalna regresijaZdruženi obični najmanji kvadrati za panelne podatkeFaktori rizika glavnih komponentiProbit regresioni modelПророкKvantilna regresijaRamsey RESET test za funkcionalnu formuModel slučajnih efekata za panelne podatkeModel slučajnih efekata za panel podatkeЕгзактно рандомизационо закључивање по ФишеруRANSAC regresijaModel Markovog prebacivanja režima za finansijske serijeRegresioni prekidni dizajn (RDD)Dizajn diskontinuiteta regresije (RDD)Регресиони дизајн са превојем (RKD)Robustna ANOVA (Welch & Obrezani Prosek)Robusna korelacija (Spirmen, Kendal i Bivejt)Robusni generalisani metod najmanjih kvadrata (Robusni GLS)Robusni Hausmanov test specifikacijeRobusna logistička regresijaRobusni model mešovitih efekataRobusna višestruka linearna regresijaRobustni model NARDL sa nelinearnom distribucijom (Robust NARDL)Robusni OLS (OLS sa robusnim standardnim greškama)Робусна квантилна регресијаRobustna regresijaRobusna jednostavna linearna regresijaRobusna analiza vremenskih serijaРобусни пондерисани метод најмањих квадрата (Robust WLS)S-проценa за робусну регресијуRegresije naizgled nepovezanih jednačina (SUR)Prostorni Durbin model (SDM)Model prostorne greške (SEM)Model prostornog kašnjenja (SAR / Spatial Autoregressive)Model prostornih panel podataka (FE/RE)Prostorna regresija (modeli prostornog zaostajanja i prostorne greške)Model glatke tranzicije (STAR)Stohastička analiza granične proizvodnje (SFA)OLS sa strukturnim prekidomSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Mere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Theil-Senov proceniteljMetoda TetaMetoda najmanjih kvadrata u tri koraka (3SLS)Regresija sa pragomOLS sa promenljivim parametrima u vremenu (TVP-OLS)Tobitov model cenzurisane regresijeInstrumentne promenljive putem dvostepenog najmanjih kvadrata (IV/2SLS)Testiranje vrednosti na rizik (VaR) unazadModel vektorske autoregresije (VAR)Faktor inflacije varijanse (VIF)Vektorski model korekcije greške (VECM)W-estimator robusna regresija (Welsch / Tukey Bisquare)Vajtov test za heteroskedastičnostDivlji bootstrap za regresionu inferencu
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →