Baxter-Kingov filter propusnog opsega
Baxter-King (BK) filter propusnog opsega, koji su uvele Marianne Baxter i Robert King 1999. godine, jeste linearni simetrični pokretni prosek filter dizajniran da izoluje ciklične fluktuacije u makroekonomskim vremenskim serijama koje pripadaju određenom opsegu periodičnosti. On uklanja i veoma niskofrekventne trendove i veoma visokofrekventni šum, zadržavajući samo komponentu poslovnog ciklusa—tipično oscilacije sa periodom od šest do trideset dve četvrtine za kvartalne podatke.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Furijeova transformacija i spektralna analiza (FFT)Obrada signala↔ compare
- HP FilterEkonometrija↔ compare
- STL dekompozicija: Sezonsko-trendna dekompozicija korišćenjem Loess-aEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →