Regresija metodom najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)
Metod najmanjih kvadrata u dva koraka (Two-Stage Least Squares) je estimator instrumentalnih varijabli u dva koraka koji rešava problem endogenosti, situacije u kojoj je regresor koreliran sa članom greške. U prvom koraku endogeni regresor se predviđa na osnovu instrumentalnih varijabli, a u drugom koraku se procenjuje strukturna jednačina koristeći ta predviđanja. To je centralni alat u primenjenoj ekonometriji, razvijen u udžbeničkim obradama kao što su Angrist i Pischke (2009).
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Izvori
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/two-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Општа метода момената (GMM) – проценаEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Tobitov model cenzurisane regresijeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →