Model Furijeovog GARCH-a
Model Furijeovog GARCH-a proširuje okvir pragovnog GARCH-a ugrađivanjem Furijeovih trigonometrijskih članova u jednačinu uslovne varijanse kako bi se obuhvatili glatki, postepeni strukturni prelomi u dinamici volatilnosti. Zajedno modelira asimetrične efekte poluge – gde negativni šokovi pojačavaju volatilnost više nego pozitivni šokovi iste magnitude – i vremenski promenljive promene preseka uzrokovane neopaženim strukturnim promenama.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-tgarch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ uporedi
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
- Fourier EGARCH: Моделирање волатилности са глатким структурним променамаEkonometrija↔ uporedi
- Model Furije GARCHEkonometrija↔ uporedi
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →