Regression model
Nelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)
Model NARDL, koji su uveli Shin, Yu i Greenwood-Nimmo 2014. godine, proširuje ARDL okvir kako bi se uhvatio nesimetrični dugoročni i kratkoročni odnosi, testirajući da li pozitivne i negativne promene u regresoru različito utiču na zavisnu promenljivu.
Pročitajte celu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Model glatke tranzicije (STAR)Ekonometrija↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →