Fourieov Zivot-Andrewsov test jediničnog korena
Fourieov Zivot-Andrewsov test proširuje klasični Zivot-Andrewsov (1992) test jediničnog korena zamenjujući oštre, pojedinačne strukturne prelome niskofrekventnom Fourieovom aproksimacijom, omogućavajući testu da obuhvati glatke, postepene i višestruke nepoznate prelome u nivou ili trendu serije.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Fourier ADF test za jedinicu korenaEkonometrija↔ compare
- Furijeov KPSS test za stacionarnost sa glatkim strukturnim promenamaEkonometrija↔ compare
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- ADF test jediničnog korena sa strukturnim prelomomEkonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →