Vajtov test za heteroskedastičnost
Vajtov test, koji je uveo Halbert Vajt (Halbert White) 1980. godine, predstavlja opšti test za heteroskedastičnost koji ne postavlja pretpostavke o njenoj funkcionalnoj formi. On regresira kvadratne OLS reziduale na regresore, njihove kvadrate i njihove unakrsne proizvode, tako da može detektovati heteroskedastičnost povezanu sa bilo kojim od ovih članova. Isti rad iz 1980. godine uveo je standardne greške konzistentne sa heteroskedastičnošću ('Vajtove' standardne greške) koje predstavljaju standardni lek kada test odbaci nultu hipotezu.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- BRUŠ-PAGANOV TEST NA HETEROSKEDASTIČNOSTEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Metoda naјmaњih kvadrata sa težinama (WLS)Statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →