Bajezijanski TGARCH (Prag GARCH sa Bajezijanskom procenom)
Bajezijanski TGARCH kombinuje model volatilnosti prag GARCH — koji obuhvata asimetričan odgovor volatilnosti na pozitivne u poređenju sa negativnim šokovima — sa potpunom Bajezijanskom inferencijom putem Markovljevog lančanog Monte Karlo uzorkovanja. Rezultat je principijelan, svestan neizvesnosti okvir za modelovanje efekata poluge i finansijskih prinosa sa debelim repovima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bajezijanski ARCH modelEkonometrija↔ compare
- Bejzovski EGARCH modelEkonometrija↔ compare
- Bajezijanski GARCH modelEkonometrija↔ compare
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →