Test Života-Andrjusa za strukturni prekid i jedinicu korena
Test Života-Andrjusa je endogeni test jedinice korena sa strukturnim prekidom koji određuje tačku prekida iz podataka, umesto da je nameće spolja. Testira jedinicu korena naspram alternativne hipoteze stacionarnosti oko jednog strukturnog prekida — u proseku, trendu ili oba — birajući datum prekida koji pruža najjače dokaze protiv nulte hipoteze.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- ADF test jediničnog korena sa strukturnim prelomomEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamotoov test kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →