TGARCH sa strukturnim lomovima (Threshold GARCH sa strukturnim lomovima)
TGARCH sa strukturnim lomovima proširuje Threshold GARCH (GJR-GARCH) model kako bi obuhvatio diskretne, permanentne promene u procesu volatilnosti. Detektovanjem strukturnih lomova i njihovim uključivanjem — bilo kao preseka specifičnih za režim ili kao fiktivnih promenljivih — model razdvaja istinsku perzistenciju volatilnosti od lažne perzistencije izazvane ignorisanim promenama režima, i čuva asimetrični efekat poluge koji karakteriše podatke o prinosima akcija i finansijskim prinosima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →