Regression modelEconometrics / time series
Робусни динамички условни корелациони GARCH (Робусни DCC-GARCH)
Модел робусног DCC-GARCH-а проширује оквир динамичке условне корелације Енглеа (2002) кроз замену безусловне варијансне матрице робусним процењивачима.
Pročitajte celu metodu
Samo za članove
Prijavite sePrijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pakel, C., Shephard, N., Sheppard, K., & Engle, R. F. (2021). Fitting vast dimensional time-varying covariance models. Journal of Business and Economic Statistics, 39(3), 652–668. DOI: 10.1080/07350015.2020.1713795 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Робусни EGARCH моделEkonometrija↔ compare
- Robusni GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Robusni TGARCHEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →