BEKK-GARCH: Modelovanje multivarijatne uslovne volatilnosti
BEKK-GARCH, koji su predložili Engle i Kroner (1995), predstavlja multivarijatnu GARCH specifikaciju koja modeluje vremenski promenljivu uslovnu kovarijansnu matricu sistema serija finansijskih prinosa. Nazvan po Baba, Engleu, Kraftu i Kroneru, to je dominantan okvir za kvantifikovanje prelivanja volatilnosti i dinamičkih korelacija između više sredstava ili tržišta istovremeno, široko prihvaćen od strane finansijskih ekonomista i menadžera rizika od sredine 1990-ih.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Динамична условна корелација)Finansije↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →