Test na jedinici korena sa strukturnim lomom po Phillips-Perronu
Test na jedinici korena po Phillips-Perronu (PP) sa strukturnim lomom proširuje klasični PP okvir kako bi omogućio jedan ili više diskretnih skokova u nivou ili trendu vremenske serije. Endogenim ili egzogenim identifikovanjem datuma loma i kontrolisanjem istih, testira se nulta hipoteza o jedinici korena naspram alternativne hipoteze stacionarnosti oko trenda koja obuhvata strukturnu promenu, čime se izbegava lažno prihvatanje nestacionarnosti uzrokovano zanemarenim lomovima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →