Eksponencijalni GARCH (EGARCH)
EGARCH je asimetrična varijanta GARCH modela, koju je 1991. godine uveo Nelson, a koja modelira efekat poluge (leverage effect) pri kojem loše vesti povećavaju volatilnost više nego dobre vesti iste veličine. On hvata asimetriju negativnih šokova u serijama finansijskih prinosa modeliranjem logaritma uslovne varijanse.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- TBATSEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →