Fourier EGARCH: Моделирање волатилности са глатким структурним променама
Fourier EGARCH проширује модел Експоненцијалног GARCH-а Нелсона (1991) уграђивањем Фуриеових тригонометријских чланова у једначину условне варијансе ради хватања глатких, постепених померања у нивоу безусловне варијансе током времена. Ово омогућава моделу да се носи са структурним променама у волатилности без потребе за претходним знањем о њиховом тајмингу или броју.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-egarch
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ uporedi
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →