Furijeov Englov-Grejndžerov test kointegracije
Furijeov Englov-Grejndžerov test kointegracije proširuje klasičnu dvostepenu Englovu-Grejndžerovu proceduru ugrađivanjem niskofrekventnih trigonometrijskih (Furijeovih) članova u kointegracionu regresiju. Ovo omogućava obuhvatanje nepoznatog broja glatkih strukturnih preloma u determinističkim komponentama bez specificiranja njihovih datuma, proizvodeći snažniji test kada se dugoročni odnosi postepeno menjaju tokom vremena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Fourier ADF test za jedinicu korenaEkonometrija↔ compare
- Fourier ARDL test granicaEkonometrija↔ compare
- Model korekcije greške vektora po Fourijevoj transformaciji (Fourier VECM)Ekonometrija↔ compare
- Vektorski model korekcije greške (VECM)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →