Model stanja prostora (Kalmanov filter)
Model stanja prostora je opšti vremenski okvir koji opisuje seriju kroz neopažene (latentne) varijable stanja povezane jednačinom merenja i jednačinom prelaza, pri čemu se stanja procenjuju u realnom vremenu Kalmanovim filterom. Razvijen u tradiciji stanja prostora kod Harveya (1990) i Durbina i Kūpmana (2012), on obuhvata ARIMA i eksponencijalno izglađivanje kao posebne slučajeve.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Izvori
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Bejzijevski autoregresioni vektor (BVAR)Ekonometrija↔ compare
- Markovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Strukturni model vremenskih serija (Osnovni strukturni model)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →