ARCH model sa strukturnim lomom
ARCH model sa strukturnim lomom proširuje okvir Autoregresivne uslovne heteroskedastičnosti (ARCH) Engle-a (1982) eksplicitnim uzimanjem u obzir naglih, trajnih pomeranja u procesu uslovne varijanse. Ignorisanje strukturnih lomova u varijansi dovodi do lažno uporne pojave ARCH parametara, tako da uvođenje lažnih promenljivih za lomove ili parametara specifičnih za režim daje preciznije procene volatilnosti i bolji fit modela.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →