Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)
Test Života-Endruza (ZA) je test jediničnog korena koji endogeno identifikuje najverovatniju lokaciju jednog strukturnog preloma u vremenskoj seriji. Za razliku od standardnog ADF testa, on ne zahteva od istraživača da unapred odredi kada je prelom nastupio, što ga čini otpornim na promene režima vođene podacima, kao što su promene politike, finansijske krize ili značajni ekonomski događaji.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Engle-Grangerov test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →