Model pokretnog proseka (MA)
Model pokretnog proseka reda q — napisan kao MA(q) — izražava trenutnu vrednost vremenske serije kao linearnu kombinaciju trenutnih i prošlih slučajnih šokova (inovacija). Za razliku od AR modela koji koristi zakašnjele vrednosti same serije, MA model koristi zakašnjele greške, što ga čini pogodnim za hvatanje kratkotrajnih poremećaja koji nestaju tokom q perioda.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresivni model (AR)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →