Model TGARCH sa vremenski promenljivim parametrima
Model TVP-TGARCH proširuje Threshold GARCH model dozvoljavajući njegovim parametrima volatilnosti da evoluiraju tokom vremena putem reprezentacije prostora stanja. On obuhvata i efekat poluge — da negativni šokovi prinosa povećavaju volatilnost više nego pozitivni — i strukturne promene u toj asimetriji, što ga čini pogodnim za duge finansijske vremenske serije podložne promenama režima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →