SARIMAX — sezonski ARIMA sa egzogenim regresorima
SARIMAX proširuje sezonski ARIMA (Box-Jenkins) model dodavanjem egzogenih objašnjavajućih promenljivih, tako da može da obuhvati uticaj praznika, ekonomskih pokazatelja ili varijabli politike na vremensku seriju. Kombinuje nesezonske i sezonske autoregresivne i pokretne prosečne dinamike sa eksternim regresorima, i procenjuje se metodom maksimalne verodostojnosti u obliku prostora stanja.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Bejzijevski autoregresioni vektor (BVAR)Ekonometrija↔ compare
- Holt-Winters trostruko eksponencijalno izglađivanjeEkonometrija↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →