Nelinearni test kauzalnosti Toda-Yamamoto
Nelinearni test kauzalnosti Toda-Yamamoto proširuje klasičnu modifikovanu Vald proceduru Toda-Yamamoto (1995) radi otkrivanja kauzalnih veza koje su skrivene u srednjim vrednostima serija, ali se manifestuju kroz nelinearne dinamike kao što su asimetrije, pragovi efekti ili prenos volatilnosti. On uklapa prošireni VAR na serijama transformisanim rangom ili na drugi nelinearan način mapiranim serijama i primenjuje Vald test hi-kvadrat na koeficijente dodatnih zaostajanja.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Test nelinearne Granger kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto test Grangerove kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →