Robusni TGARCH — Prag GARCH sa robusnom procenom
Robusni TGARCH proširuje model praga GARCH zamenom konvencionalnog cilja maksimalne verodostojnosti proceniteljem koji je otporan na inovacije sa teškim repovima i izuzetne opservacije. On obuhvata asimetrične odgovore volatilnosti — gde negativni šokovi pojačavaju varijansu više nego pozitivni šokovi — dok ostaje pouzdan kada se distribucija prinosa značajno udaljava od normalnosti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Robustni ARCH modelEkonometrija↔ compare
- Robusni GARCH modelEkonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →