Čouov test za strukturni prekid
Čouov test, koji je predstavio Gregori Čou 1960. godine, proverava da li su koeficijenti linearne regresije isti u dva poduzorka — to jest, da li se strukturni prekid javlja na poznatoj tački kao što je promena politike, kriza ili promena režima. On poredi prilagođenost jedne objedinjene regresije sa kombinovanom prilagođenošću dve odvojene regresije; veliko poboljšanje od razdvajanja ukazuje na to da se odnos razlikuje između dva perioda ili grupe.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Višestruka linearna regresijaStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →