OLS sa strukturnim prekidom
OLS sa strukturnim prekidom proširuje metodu najmanjih kvadrata (OLS) tako da dozvoljava pomak koeficijenata regresije na jednoj ili više tačaka prekida u vremenu ili između režima. Umesto da se primenjuje jedinstveni vektor koeficijenata na ceo uzorak, model deli podatke i procenjuje zasebnu OLS regresiju unutar svakog segmenta, što ga čini prikladnim kada se pretpostavlja da se ekonomske relacije menjaju usled promena politike, kriza ili drugih strukturnih događaja.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Strukturni prekid GLSEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →