Robustni SARIMA model
Robustni SARIMA proširuje klasični sezonski ARIMA okvir zamenom standardnog kriterijuma najmanjih kvadrata robustnom funkcijom gubitka — kao što je M-estimetor — tako da odstupanja i inovacije sa teškim repovima u sezonskim vremenskim serijama ne mogu iskriviti procene parametara ili učiniti prognoze nevažećim.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Robustna regresijaStatistika↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
- Sezonsko prilagođavanje X-13ARIMA-SEATSEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →