Regression model

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA je univarijantni model prognoziranja vremenskih serija koji kombinuje autoregresivne, integrisane (razlikovanje) i pokretne prosečne komponente za predviđanje jedne kontinuirane serije na osnovu njene sopstvene prošlosti. On predstavlja centralni deo Box-Jenkins metodologije izložene u delu Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5. izdanje, 2015).

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+39 more

Izvori

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korenaAutoformerBajezijanska strukturna vremenska serijaLM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuTest kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Uslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih serijaMetoda Dž. D. Krostona za povremenu potražnjuDCC-GARCH (Динамична условна корелација)DeepARDLinear: Dekompozicioni linearni model za prognoziranje vremenskih serijaEksponencijalni GARCH (EGARCH)ETS: Eksponencijalno izglađivanje greške, trenda i sezonskostiJednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)GARCH model (predviđanje volatilnosti)GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)GM(1,1) Модел сивог предвиђањаHolt-Winters trostruko eksponencijalno izglađivanjeInformerJohansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeKalmanov filterKPSS test stacionarnostiModel Li-KarterLjung-Box Q Test za AutokorelacijeModelovanje duge memorije (ARFIMA, FIGARCH)Markovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Optimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)Regresija MIDAS: Prognoziranje na osnovu mešovitih učestalosti podatakaN-BEATSN-HiTSPatchTSTTest na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)Ostvarena volatilnost i HAR modelSARIMAXModel stanja prostora (Kalmanov filter)STL dekompozicija: Sezonsko-trendna dekompozicija korišćenjem Loess-aStrukturni model vremenskih serija (Osnovni strukturni model)TBATSTemporal Fusion TransformerMetoda TetaVremensko-serijska unakrsna validacija (klizni/proširujući prozor)Вредност у ризику (VaR)Model vektorske autoregresije (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)Sezonsko prilagođavanje X-13ARIMA-SEATS
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/arima · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026