Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
ARIMA je univarijantni model prognoziranja vremenskih serija koji kombinuje autoregresivne, integrisane (razlikovanje) i pokretne prosečne komponente za predviđanje jedne kontinuirane serije na osnovu njene sopstvene prošlosti. On predstavlja centralni deo Box-Jenkins metodologije izložene u delu Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5. izdanje, 2015).
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+39 more
Izvori
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/arima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Jednostavno i dvostruko eksponencijalno izglađivanje (SES / Holt)Ekonometrija↔ compare
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Sezonski ARIMA (SARIMA)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →