Granger kauzalnost sa strukturnim lomovima
Granger kauzalnost sa strukturnim lomovima proširuje klasični okvir Granger kauzalnosti kako bi se prilagodili pomeranja režima i nestabilnost parametara u vremenskim serijama. Detekcijom tačaka loma i testiranjem kauzalnosti unutar poduzoraka ili putem klizećih/rekurzivnih prozora, otkriva da li se prediktivni odnos između promenljivih uključuje, isključuje ili menja smer tokom vremena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto test Grangerove kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →