Model strukturnog preloma EGARCH
Model strukturnog preloma EGARCH kombinuje Nelsonov Eksponencijalni GARCH okvir sa eksplicitnim dopuštanjem jednog ili više strukturnih preloma u procesu volatilnosti. Dozvoljavajući da se presecni član i parametri upornosti jednačine log-varijanse promene na detektovanim datumima preloma, model izbegava lažnu dugotrajnu memoriju i uvećanu upornost sa kojima se standardni EGARCH suočava kada podaci sadrže promene režima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →