Nelinearni Zivot-Andrews test na jedinicu korena
Nelinearni Zivot-Andrews test proširuje klasični Zivot-Andrews test na jedinicu korena sa strukturnim lomom ugrađivanjem glatke tranzicije nelinearnog prilagođavanja u regresiju testa. Zajednički pretražuje endogeni strukturni prelom i dozvoljava da brzina povrata ka proseku varira sa rastojanjem od atraktora, proizvodeći veću snagu protiv nelinearnih stacionarnih alternativa nego svaki test pojedinačno.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich LM test jediničnog korena sa dva strukturna lomaEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews test za jedinicu korena sa jednom strukturnom promenomEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →