ARCH model (autoregresivna uslovna heteroskedastičnost)
ARCH model, koji je Robert Engle uveo 1982. godine, obuhvata vremenski promenljivu volatilnost u finansijskim i makroekonomskim vremenskim serijama. On modeluje uslovnu varijansu današnje greške kao funkciju prošlih kvadriranih grešaka, objašnjavajući zašto se volatilni periodi grupišu zajedno — fenomen poznat kao klasterisanje volatilnosti.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- DCC-GARCH model (dinamička uslovna korelacija)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH model (eksponencijalni GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- Model TGARCH (Prag GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →