Нелинеарни АДФ тест корена јединице (КСС тест)
Нелинеарни АДФ тест корена јединице, најзначајније операционализован од стране Kapetanios, Shin, and Snell (2003), проширује класични Аугментед Дики-Фулeр тест како би детектовао реверзију ка просеку која се одвија путем Експоненцијалног глатког прелазног ауторегресивног (ESTAR) процеса. Он тестира нулту хипотезу о корену јединице наспрам нелинеарне стационарне алтернативе, обухватајући динамику прилагођавања коју стандардни линеарни АДФ тест пропушта.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Test granica nelinearnog ARDL (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Nelinearni KPSS testEkonometrija↔ compare
- Nelinearni VECM (Nonlinear VECM)Ekonometrija↔ compare
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →