ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Нелинеарни АДФ тест корена јединице (КСС тест)

Нелинеарни АДФ тест корена јединице, најзначајније операционализован од стране Kapetanios, Shin, and Snell (2003), проширује класични Аугментед Дики-Фулeр тест како би детектовао реверзију ка просеку која се одвија путем Експоненцијалног глатког прелазног ауторегресивног (ESTAR) процеса. Он тестира нулту хипотезу о корену јединице наспрам нелинеарне стационарне алтернативе, обухватајући динамику прилагођавања коју стандардни линеарни АДФ тест пропушта.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026