ARDL sa presečnim zavisnostima
CS-ARDL (ARDL sa presečnim zavisnostima) primenjuje ARDL okvir na panelne podatke uz eksplicitno uzimanje u obzir presečne zavisnosti—korelacije šokova i veza između jedinica (zemalja, firmi, regiona). Predstavljen od strane Pesaran-a i kolega (2016), proširuje panelne ARDL metode za obradu zajedničkih faktora ili globalnih šokova koji istovremeno utiču na sve jedinice. Ovo je ključno za realistično modeliranje međunarodno integrisanih ekonomija i mreža firmi.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Poprečni raspored zaostatkaEkonometrija↔ compare
- CS-NARDL (Cross-Sectional NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →