Toda-Yamamoto test Grangerove kauzalnosti
Toda-Yamamotova (TY) kauzalna statistika, koju su predstavili Toda i Yamamoto (1995), pruža robustnu proceduru za testiranje Grangerove nekauzalnosti u vektorskim autoregresivnim (VAR) modelima kada varijable mogu biti integrisane ili ko-integrisane proizvoljnog reda. Namernim pre-fitovanjem VAR-a sa dodatnim zaostacima jednakim maksimalnom redu integracije, metod zaobilazi potrebu za pred-testiranjem ko-integracije i čuva standardnu asimptotsku hi-kvadrat distribuciju Waldove statistike.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dolado-Lütkepohl Grudžerov test kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →