Autoregresivni model (AR)
Autoregresivni model reda p — AR(p) — izražava trenutnu vrednost vremenske serije kao linearnu funkciju njenih p najskorijih prošlih vrednosti plus grešku belog šuma. On je osnovni gradivni element Box-Jenkinsove familije modela vremenskih serija i široko se koristi za prognoziranje stacionarnih ekonomskih i finansijskih serija.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Izvori
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Ekonometrija↔ compare
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Model pokretnog proseka (MA)Ekonometrija↔ compare
- Vektorska autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →