Driscoll-Kraay standardne greške
Driscoll-Kraay standardne greške pružaju neparametarski kovarijantni estimator konzistentan na heteroskedastičnost i autokorelaciju (HAC) za balansirane i nebalansirane panelne podatke. Metoda, koju su uveli Driscoll i Kraay 1998. godine, ispravlja inferenciju kada rezidijumi pokazuju presecnu zavisnost, serijsku autokorelaciju i heteroskedastičnost istovremeno – problemi česti u panelima makroekonomije i međunarodnih finansija gde jedinice poput zemalja ili industrija dele zajedničke šokove.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Njuvej-Vest HAC standardne greškeEkonometrija↔ compare
- Pesaranov CD test: Dijagnostika presečne zavisnosti za panelne podatkeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →