Mundlak-Chamberlain korelirani slučajni efekti
Mundlak-Chamberlain estimator koreliranih slučajnih efekata (CRE), koji su uveli Mundlak (1978) i proširio Chamberlain (1982), predstavlja tehniku za panel podatke koja pomiruje pristupe fiksiranih i slučajnih efekata eksplicitnim modelovanjem korelacije između neopažene individualne heterogenosti i opaženih regresora. Uključivanjem unutar-grupnih sredina vremenski promenljivih kovarijata kao dodatnih regresora u okviru slučajnih efekata, CRE daje procene numerički ekvivalentne within (fiksirani efekti) estimatoru, istovremeno omogućavajući identifikaciju vremenski nepromenljivih varijabli.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausmanov test specifikacije (FE vs RE)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →