TAR / SETAR: Autoregresija sa pragom za vremenske serije sa promenljivim režimom
TAR i SETAR su nelinearni autoregresivni modeli koje je uveo Howell Tong (1990) i koji omogućavaju vremenskoj seriji da sledi različitu linearnu dinamiku u odvojenim režimima, razdvojenim jednom ili više pragovnih vrednosti. SETAR je samopodsticajna varijanta, kod koje je pragovna promenljiva zaostala vrednost same serije, što je čini posebno pogodnom za cikluse, asimetrična prilagođavanja i ponašanje graničnog ciklusa primećeno u ekonomskim i finansijskim podacima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model glatke tranzicije (STAR)Ekonometrija↔ compare
- Regresija sa pragomEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →