Regression modelEconometrics / time series

WLS (Weighted Least Squares) sa korekcijom strukturnog preloma

WLS (WLS) sa korekcijom strukturnog preloma kombinuje procenu metodom ponderisanih najmanjih kvadrata sa eksplicitnom detekcijom i korekcijom strukturnih preloma — naglih promena režima — u podacima. Identifikacijom tačaka preloma i dodeljivanjem pondera na nivou opservacija koji uzimaju u obzir heteroskedastičnost unutar i između režima, procenitelj daje konzistentne, efikasne procene koeficijenata čak i kada se varijansa greške dramatično menja na prelomnoj tački.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Izvori

  1. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540
  2. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-wls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citirana u

ScholarGateStructural Break WLS (Weighted Least Squares with Structural Break Correction). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/structural-break-wls · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026