Динамички Обични Најмањи Квадрати (DOLS) Естиматор
Динамички OLS је естиматор коинтеграционе регресије који су увели Stock и Watson (1993) и који обнавља дугорочни однос између I(1) променљивих. Он допуњује статичку регресију са предњим и заосталим вредностима диференцираних регресора, параметарски коригујући пристрасност ендогености тако да се коефицијент дугорочног односа може проценити обичним најмањим квадратима.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) estimatorEkonometrija↔ compare
- Estimator zajedničkih koreliranih efekata – grupni prosek (CCEMG)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →