Grangerov test kauzaliteta Furijea Toda-Jamamotoa
Grangerov test kauzaliteta Furijea Toda-Jamamotoa (FTJ) proširuje klasičnu proceduru Toda-Jamamotoa ugrađivanjem Furijeovih trigonometrijskih članova u prošireni VAR kako bi se uhvatile glatke, postepene strukturne promene u determinističkoj komponenti. On zadržava ključnu prednost pristupa Toda-Jamamotoa — Grangerov kauzalitet se može testirati bez prethodnog testiranja reda integracije ili ko-integracije — dok dramatično poboljšava veličinu i snagu kada se promene dese.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto test Grangerove kauzalnostiEkonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →