Panel vektorska autoregresija (Panel VAR)
Panel VAR proširuje model vektorske autoregresije na panel podatke, modelirajući dinamičke interakcije među nekoliko varijabli uz kontrolu heterogenosti među jedinicama putem fiksnih efekata. Uveli su ga Holtz-Eakin, Newey i Rosen 1988. godine i proizvodi funkcije impulsnog odziva i dekompozicije varijanse na nivou panela.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →